Analysis of Financial and Economic Time Series

2024/2025

Academic Year

RUS

Instruction in Russian

2

ECTS credits

Delivered by:

Department of Applied Economics

Type:

Elective course

When:

2 year, 2 semester

Instructor

Shvedov, Alexey S.

Программа дисциплины

Аннотация

Настоящая программа учебной дисциплины «Анализ финансово-экономических временных рядов» устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям аспиранта по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», образовательной программы «Экономика» и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину и аспирантов направления 38.06.01 «Экономика», образовательной программы «Экономика» Программа разработана в соответствии c: - Образовательным стандартом НИУ ВШЭ; - Образовательной программой 38.06.01 «Экономика» подготовки аспиранта. - Учебным планом подготовки аспирантов по направлению 38.06.01 «Экономика», образовательной программы «Экономика», утвержденным в 2018 г.

Цель освоения дисциплины

• Цели освоения дисциплины – это овладение методами построения математических моделей для временных рядов, включая одномерные и многомерные модели, линейные и нелинейные, стационарные и нестационарные, модели для временных рядов со структурными изменениями, а также методами применения таких моделей для исследования экономических и финансовых задач, и навыками работы со статистическими пакетами.

Планируемые результаты обучения

• Знать: основные методы построения математических моделей для временных рядов, способы проверки адекватности построенных моделей и имеющихся данных, особенности применения математических моделей временных рядов в различных областях экономики и финансов.
• Приобрести навыки: работы с конкретными финансово-экономическими временными рядами, в том числе, с использованием статистических пакетов.
• Уметь: строить, анализировать и использовать математические модели меняющихся с течением времени экономических и финансовых процессов.
• Обучающийся умеет решать стохастические разностные уравнения, проверять условие устойчивости
• Обучающийся умеет строить, анализировать и использовать линейные модели для стационарных одномерных временных рядов
• Обучающийся умеет строить, анализировать и использовать линейные модели для нестационарных одномерных временных рядов
• Обучающийся умеет строить, анализировать и использовать нелинейные модели для одномерных временных рядов
• Обучающийся умеет строить, анализировать и использовать модели для временных рядов, содержащих структурные изменения
• Обучающийся умеет строить, анализировать и использовать модели для многомерных временных рядов
• Обучающийся умеет строить и анализировать математические модели меняющихся с течением времени экономических и финансовых процессов
• Обучающийся приобретает навыки работы с конкретными финансово-экономическими временными рядами, в том числе, с использованием статистических пакетов
• Обучающийся умеет строить, анализировать и использовать математические модели для временных рядов с длинной памятью

Содержание учебной дисциплины

• Временные ряды и случайные процессы
• Стохастические разностные уравнения
• Линейные модели для стационарных одномерных временных рядов
• Линейные модели для нестационарных одномерных временных рядов
• Нелинейные модели для одномерных временных рядов
• Спектральный анализ временных рядов и модели с длинной памятью
• Анализ временных рядов, содержащих структурные изменения
• Модели для многомерных временных рядов

Элементы контроля

• Домашнее задание
  Каждое решение задачи и каждый ответ на вопрос оцениваются по правильности и полноте. Для оценивания задания в целом применяется линейная формула, задачам и вопросам могут присваиваться веса. Потерять баллы за неправильный ответ нельзя, оценка за задание переводится в 10-балльную шкалу пропорционально. Критерии оценивания: Каждое решение задачи и каждый ответ на вопрос оцениваются по правильности и полноте. Для оценивания задания в целом применяется линейная формула, задачам и вопросам могут присваиваться веса. Потерять баллы за неправильный ответ нельзя, оценка за задание переводится в 10-балльную шкалу пропорционально.
• Экзамен
  Каждое решение задачи и каждый ответ на вопрос оцениваются по правильности и полноте. Для оценивания задания в целом применяется линейная формула, задачам и вопросам могут присваиваться веса. Потерять баллы за неправильный ответ нельзя, оценка за задание переводится в 10-балльную шкалу пропорционально

Промежуточная аттестация

• 2024/2025 2nd semester
  0.5 * Домашнее задание + 0.5 * Экзамен

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

• Analysis of financial time series, Tsay, R. S., 2010
• Applied econometric time series, Enders, W., 2004

Рекомендуемая дополнительная литература

• Hamilton, J. D. . (DE-588)122825950, (DE-576)271889950. (1994). Time series analysis / James D. Hamilton. Princeton, NJ: Princeton Univ. Press. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edswao&AN=edswao.038453134
• Harvey, A. C. (1993). Time Series Models (Vol. 2nd ed). Cambridge, Mass: MIT Press. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=11358

Авторы

• Кобзарь Елена Николаевна
• Завгородняя Ольга Ивановна
• Шведов Алексей Сергеевич
• Погорелова Полина Вячеславовна