We use cookies in order to improve the quality and usability of the HSE website. More information about the use of cookies is available here, and the regulations on processing personal data can be found here. By continuing to use the site, you hereby confirm that you have been informed of the use of cookies by the HSE website and agree with our rules for processing personal data. You may disable cookies in your browser settings.

 ✖
  • A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site
vision For visually-impaired Menu
Courses
ФКН
HSE University
vision For visually-impaired
Расширенный поиск по сайту
Department of Applied Economics
Faculty of Economic Sciences
Department of Applied Economics
Contacts

109028, Moscow
Pokrovsky blvd. 11,
Room S-527
Phone: (495) 772-95-99 ext.27502, 27503, 27498

Administration
Svetlana B. Avdasheva
Department Head – Svetlana B. Avdasheva
Liudmila S. Zasimova
Deputy Department Head – Liudmila S. Zasimova
Maxim Shevelev
Manager – Maxim Shevelev
Events
Apr 25 – Apr 26
7th Conference "Applied Econometrics"
All events
Publications
Book
Academic Star Wars: Excellence Initiatives in Global Perspective
In press

Yudkevich Maria, Altbach P. G., Salmi J.

Cambridge: MIT Press, 2023.

Article
The Impact of Carbon Tax and Research Subsidies on Economic Growth in Japan

Besstremyannaya G., Dasher R., Golovan S.

HSE Economic Journal. 2025. Vol. 29. No. 1. P. 72-102.

Book chapter
Science or industry: Improving the quality of the Russian higher education system

Panova A., Slepyh V.

In bk.: Vocation, Technology & Education. Vol. 1. Iss. 4. Shenzhen Polytechnic University, 2024.

Working paper
Living Standards in the USSR during the Interwar Period

Voskoboynikov I.

Economics/EC. WP BRP. Высшая школа экономики, 2023. No. 264.

All publications
Contacts

109028, Moscow
Pokrovsky blvd. 11,
Room S-527
Phone: (495) 772-95-99 ext.27502, 27503, 27498

Administration
Svetlana B. Avdasheva
Department Head – Svetlana B. Avdasheva
Liudmila S. Zasimova
Deputy Department Head – Liudmila S. Zasimova
Maxim Shevelev
Manager – Maxim Shevelev
Faculty of Economic Sciences
Department of Applied Economics

Econometrics 2 (Advanced course)

2024/2025
Academic Year
RUS
Instruction in Russian
6
ECTS credits
Delivered by:
Department of Applied Economics
Type:
Elective course
When:
3 year, 3, 4 module

Instructors

Vakulenko, Elena

Vakulenko, Elena

Pogorelova, Polina

Pogorelova, Polina

Программа дисциплины

Полная версия программы учебной дисциплиныЗадать вопрос

Аннотация

Изучение дисциплины «Эконометрика 2» является продолжением дисциплины "Эконометрика 1". Дисциплина направлена на получение студентами представления о методах анализа данных, проверки статистических гипотез, а также основных эконометрических моделях и методах их оценивания, области их применения. В рамках курса студенты получат навыки работы в статистических пакетах, позволяющих проводить анализ данных, и применять эконометрические методы для решения реальных экономических задач. В данном курсе рассматриваются модели качественных данных, с ограниченной зависимой переменной, временных, панельных и пространственных данных, а также многие другие продвинутые эконометрические модели и методы.
Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

  • Получить научное представление об эконометрических методах и моделях, позволяющих получать количественные оценки закономерностей экономической теории на базе статистических данных с использованием эконометрического инструментария.
Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения

  • Владеть навыками интерпретации основных результатов оценки моделей
  • Владеть навыками работы в основных статистических пакетах
  • Владеть навыками эконометрического исследования
  • Уметь прогнозировать по регрессионной модели
  • Уметь строить точечные и интервальные прогнозы
Содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины

  • Оценка эффекта воздействия. Метод разность разностей. Разрывный регрессионный дизайн. AB тестирование.
  • Системы одновременных уравнений
  • Бутстрэп. Квантильная регрессия.
  • Метод максимального правдоподобия. Тесты Вальда, отношения правдоподобия, множителей Лагранжа
  • Модели бинарного выбора.
  • Модели множественного выбора.
  • Модели с ограниченными значениями зависимой переменной.
  • Модели одномерных временных рядов. ARMA и ARIMA модели.
  • Прогнозирование с помощью ETS моделей (экспоненциальное сглаживание).
  • Регрессионные динамические модели. Модели с распределенными лагами (ADL модели).
  • Модели панельных данных. Сквозная регрессия, FE, RE.
  • Модели пространственной эконометрики (модели SAR, SEM, SDM).
  • Модели счетных данных. Пуассоновская регрессия. Отрицательная биномиальная регрессия.
  • Непараметрические методы оценивания.
  • Байесовский подход в эконометрике.
Элементы контроля

Элементы контроля

  • неблокирующий Домашняя работа 1
  • неблокирующий Экзамен
  • неблокирующий Проект
  • неблокирующий Домашняя работа
  • неблокирующий Оценка за 1 семестр
  • неблокирующий Контрольная работа 1 модуль
  • неблокирующий Контрольная работа 3 модуль
  • неблокирующий Работа на семинарах и лекциях
  • неблокирующий Работа на семинарах в 1 семестре
  • неблокирующий Промежуточный экзамен
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация

  • 2024/2025 4th module
    0.2 * Домашняя работа + 0.3 * Проект + 0.1 * Работа на семинарах и лекциях + 0.4 * Экзамен
Список литературы

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

  • A guide to modern econometrics, Verbeek, M., 2008
  • Econometric analysis, Greene, W. H., 2012
  • Microeconometrics : methods and applications, Cameron, A. C., 2009
  • Эконометрика. Начальный курс : учебник для вузов, Магнус, Я. Р., 2007

Рекомендуемая дополнительная литература

  • Applied time series econometrics, , 2007
  • Bayesian data analysis, Gelman, A., 2014
  • Introduction to spatial econometrics, LeSage, J., 2009
  • Nonparametric econometrics, Pagan, A., 1999
  • Анализ панельных данных в пакете STATA : методические указания к компьютерному практикуму по курсу "Эконометрический анализ панельных данных", Ратникова, Т. А., 2005
  • Анализ панельных данных и данных о длительности состояний : учеб. пособие, Ратникова, Т. А., 2014
  • Вакуленко, Е. С.  Эконометрика (продвинутый курс). Применение пакета Stata : учебное пособие для вузов / Е. С. Вакуленко, Т. А. Ратникова, К. К. Фурманов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 246 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12244-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476410 (дата обращения: 27.08.2024).
  • Канторович, Г. (2003). Лекции: Анализ Временных Рядов.
  • Эконометрика в задачах : базовый курс: с примерами в среде MATLAB: около 100 задач с решениями, Борзых, Д. А., 2018
  • Эконометрика в задачах и упражнениях, Борзых, Д. А., 2017
  • Эконометрика: работа с данными на компьютере : практикум, Борзых, Д. А., 2021

Авторы

  • Вакуленко Елена Сергеевна
  • Шевелев Максим Борисович