Econometrics (Advanced Level II)

2024/2025

Academic Year

RUS

Instruction in Russian

3

ECTS credits

Delivered by:

Department of Applied Economics

Type:

Elective course

When:

1 year, 3 module

Instructors

Ratnikova, Tatyana A.

Yazykov, Artem

Программа дисциплины

Аннотация

Эконометрика – одна из базовых основ современного экономического образования, в которой собран вероятностно-статистический инструментарий, необходимый для количественного анализа социально-экономических процессов и явлений и обоснования рекомендаций по экономической политике, вытекающих из проведенного анализа. Курс «Эконометрика (продвинутый уровень I)» относится к профессиональному циклу и рассчитан на студентов магистратуры, прослушавших курс «Эконометрика (базовый уровень)», а также курсы математического анализа, включающий дифференциальное и интегральное исчисление, линейной алгебры, методов оптимальных решений, экономической статистики, теории вероятностей и математической статистики. Сведения, полученные в данном курсе, необходимы при изучении дисциплины Макроэкономика-3 и могут быть использованы в курсах «Экономика здоровья», «Макроэкономическая политика в переходных и развивающихся экономиках», «Макроэкономика финансовых рынков», «Экономика образования», «Корпоративное управление», «Государственные расходы», «Эмпирические корпоративные финансы», «Стохастический анализ в финансах», «Моделирование рисков», «Анализ финансовых временных рядов», «Корпоративные финансы: оценка стоимости компаний», «Финансовое моделирование в фирме», «Финансовое поведение населения», «Экономический рост», «Эконометрические приложения теории игр». Учебный процесс состоит из посещения студентами лекций и семинарских занятий, решения основных типов задач, включаемых в контрольные и домашние работы, связанные с анализом реальных данных, выполняемые на компьютерах в специализированных эконометрических пакетах.

Цель освоения дисциплины

• Задача курса – дать студентам представление проблемах, возникающих при идентификации параметров эконометрических моделей в случае эндогенности, и способах диагностики и решения подобных проблем, об особенностях анализа и моделирования панельных данных, о специфике построения динамических моделей и моделей ARIMAX, о возможностях метода максимального правдоподобия и обобщенного метода моментов при построении моделей на панельных данных, на данных макроэкономических и финансовых временных рядов и в условиях эндогенности.

Планируемые результаты обучения

• • разрабатывать эконометрические модели исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере
• • собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать финансово-экономическую информацию по теме исследования, выбирать методики и средства решения задачи

Содержание учебной дисциплины

• Метод максимального правдоподобия.
• Оценивание моделей по временным рядам
• Модели анализа панельных данных.
• Модели дискретного выбора
• Системы регрессионных уравнений

Элементы контроля

• Тест
  Тестирование по теории ММП и АВР
• Домашнее задание
  Практическое исследование на реальных данных
• Экзамен
  Итоговая проверочная работа по материалам 3-го модуля

Промежуточная аттестация

• 2024/2025 3rd module
  0.25 * Домашнее задание + 0.25 * Тест + 0.5 * Экзамен

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

• Анализ панельных данных и данных о длительности состояний : учеб. пособие, Ратникова, Т. А., 2014
• Вакуленко, Е. С.  Эконометрика (продвинутый курс). Применение пакета Stata : учебное пособие для вузов / Е. С. Вакуленко, Т. А. Ратникова, К. К. Фурманов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 246 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12244-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447095 (дата обращения: 27.08.2024).
• Введение в эконометрический анализ панельных данных : учеб. пособие, Ратникова, Т. А., 2010
• Эконометрика в задачах : базовый курс: с примерами в среде MATLAB: около 100 задач с решениями, Борзых, Д. А., 2018
• Эконометрика. Кн. 2: Ч. 3: Системы одновременных уравнений, панельные данные, модели с дискретными и ограниченными объ..., Носко, В. П., 2011
• Эконометрика. Начальный курс, учебник, 8-е изд., 504 с., Магнус, Я. Р., Катышев, П. К., Пересецкий, А. А., 2007

Рекомендуемая дополнительная литература

• Прикладная статистика и основы эконометрики : учебник для вузов, Айвазян, С. А., 1998

Авторы

• Ратникова Татьяна Анатольевна