Models With Qualitative Dependent Variables

2024/2025

Academic Year

RUS

Instruction in Russian

3

ECTS credits

Delivered by:

Department of Applied Economics

Type:

Elective course

When:

1 year, 4 module

Instructors

Kossova, Elena V.

Potanin, Bogdan

Программа дисциплины

Аннотация

Курс «Микроэконометрика качественных данных» посвящен моделям, описывающим ситуацию, когда в качестве зависимой переменной в эконометрической модели выступает переменная, характеризующая наличие или отсутствие некоторого качества рассматриваемого объекта. Такие модели называются моделями вероятностного выбора. Сфера применений моделей вероятностного выбора чрезвычайно широка. Классическими примерами их применения являются задачи прогнозирования долей рынка и дефолтов компаний, модели голосования/предпочтения, уравнения занятости, моделирование уровня образования и многие другие задачи, в которых требуется определить детерминанты некоторого выбора и спрогнозировать его вероятность. В дополнение к моделям вероятностного выбора в курсе рассматриваются также модели с ограниченными значениями зависимой переменной. Это модели Тобина и Хекмана, позволяющие работать с так называемыми усеченными выборками, и с выборками, подверженными смещению отбора. Классическим примером применения модели Хекмана является оценивание уравнения заработной платы, когда наблюдаемый фактор – заработная плата – доступен только для работающих индивидов. Для успешного усвоения курса слушателям необходимо иметь базовые знания по теории вероятностей, математической статистике и эконометрике. Курс носит прикладной характер. Семинарские занятия проходят в компьютерных классах. Изложение теоретических подходов к оцениванию рассматриваемых в курсе моделей сопровождается практическими примерами и выполнением компьютерных заданий с использованием статистического пакета STATA (R, EViews) и баз данных РОССТАТа, RLMS и других.

Цель освоения дисциплины

• Овладение методами анализа микроэкономических данных, оценивания моделей с качественными и ограниченными значениями зависимой переменной, навыками работы со статистическими пакетами.

Планируемые результаты обучения

• Умение выбирать и оценивать модели множественного выбора, наиболее адекватные имеющимся данным, и интерпретировать их результаты.
• Умение выбирать между параметрическим и непараметрическим подходами к оцениванию моделей с ограничеными значениями объясняемой переменной.
• Умение грамотно выбирать и оценивать эконометрические модели по усечённым, цензурированным данным и данным, подверженным смещению отбора наблюдений
• Умение оценивать вероятностные модели по сгруппированным данным
• Умение оценивать и интерпретировать вероятностные модели бинарного выбора
• Умение оценивать и интерпретировать системы бинарных уравнений с коррелированными ошибками
• Умение оценивать модели бинарного выбора и модели с ограниченными значениями зависимой переменной по панельным данным
• Умение правильно интерпретировать результаты оценивания моделей с ограниченными значениями зависимой переменной
• Умение применять современные непараметрические подходы к оцениванию моделей со смещением отбора.
• Умение оценивать эффекты воздействия и параметры моделей с использованием методов машинного обучения при наличии эндогенности и неслучайного отбора.

Содержание учебной дисциплины

• Модели бинарного выбора
• Системы бинарных уравнений с коррелированными ошибками
• Оценивание вероятностей по сгруппированным данным
• Модели множественного выбора
• Модели с ограниченными значениями зависимой переменной
• Непараметрический подход к оцениванию моделей со смещением отбора
• Модели бинарного выбора и модели с ограниченными значениями объясняемой переменной, оцениваемые по панельным данным

Элементы контроля

• Презентация
• домашнее задание 1
• домашнее задание 2
• экзамен

Промежуточная аттестация

• 2024/2025 4th module
  0.2 * Презентация + 0.3 * домашнее задание 1 + 0.3 * домашнее задание 2 + 0.2 * экзамен

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

• Greene, W. H. (2015). Econometric analysis. Slovenia, Europe: Prentice-Hall International. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsbas&AN=edsbas.1BF5A5CA
• Microeconometrics : methods and applications, Cameron, A. C., 2005
• Microeconometrics : methods and applications, Cameron, A. C., 2009
• Microeconometrics using Stata, Cameron, A. C., 2010
• Microeconometrics using Stata, Cameron, A. C., 2010
• Микроэконометрика: методы и их применения. Кн.1: ., Кэмерон, Э. К., 2015
• Микроэконометрика: методы и их применения. Кн.2: ., Кэмерон, Э. К., 2015
• Эконометрика. Начальный курс : учебник для вузов, Магнус, Я. Р., 2004

Рекомендуемая дополнительная литература

• Microeconometrics. Methods and applications, Cameron A.C., Trivedi P.K., 2009

Авторы

• Коссова Елена Владимировна
• Потанин Богдан Станиславович