30 октября 2024 18:30 Научно-исследовательский семинар "Эмпирические исследования банковской деятельности"

30 октября 2024 в 18:30 Научно-исследовательский семинар "Эмпирические исследования банковской деятельности".

Докладчики Часовникова М.А., Моргунов А.В. с докладом на тему "Разработка системы моделей оценки вероятности дефолта корпоративных заемщиков по отрасли «Металлургия» для целей резервирования и ценообразования"

Модели оценки вероятности дефолта играют немаловажную роль в управлении кредитным риском в коммерческих банках. В настоящий момент российские банки осуществляют разработку и/или актуализацию моделей оценки вероятности дефолта по различным риск-сегментам для возможности использования рейтинговых моделей при оценке регуляторного капитала с учетом требований Положения Банка России 483-П «О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов» (далее – ПВР-подход). Использование рейтинговых моделей позволяет кредитным организациям более точно распределить по заемщикам регуляторный и экономический капитал, рассчитать резервы по РСБУ и МСФО, формировать процентные ставки по сделкам с заемщиками в рамках процедуры ценообразования, а также осуществлять стресс-тестирование как портфелей заемщиков, так и отдельных заемщиков и учитывать его результаты в рамках стратегического планирования. Согласно требованиям Базель II, ПВР-подход подразумевает создание отдельных моделей для различающихся групп активов в зависимости от их экономической природы и уровня кредитного риска. Фокусом данного исследования являются различные металлургические компании, деятельность которых варьируется от добычи металлических руд до производства готовой металлургической продукции. Данные компании представляют собой отдельный специфический риск-сегмент заемщиков, риски кредитоспособности которых зависят от реализации готовой продукции черной и цветной металлургии, значимость которой существенно возрастает в рамках проводимой в настоящий момент СВО, а также импортозамещения промышленного оборудования и реализации инфраструктурных проектов. Таким образом, рост интереса российских банков к ПВР-подходу, а также системная значимость металлургической отрасли для экономики РФ подчеркивают актуальность темы и самого сегмента исследования, представляющих существенный практический интерес.

Руководитель НИС «Эмпирические исследования банковской деятельности»: профессор А.М. Карминский.
Ученый секретарь А.Ю. Егоров 

30 октября 2024 г. в 18:30 

онлайн

Ссылка для подключения Webinar:

по запросу у Егорова АЮ

Презентация Часовникова Моргунов (PPTX, 1,04 Мб)