Инструменты управления рисками для повышения эффективности кредитования розничных сегментов
В исследовании рассматривается вопрос оценки качества управления рисками в широком сегменте розничного кредитования, включая потребительские кредиты, кредиты для самозанятых лиц и малых и средних предприятий (МСП). Оценка качества управления рисками осуществляется с использованием общепризнанного метода ROC-анализа и анализа оптимального уровня дискриминации с учетом соотношения риск-возврат.
В данном исследовании представлена маржинальная формула, которая позволяет оценить экономические выгоды от повышения дискриминационной способности скоринговых моделей, используемых для управления рисками. Этот подход помогает оправдать затраты на инвестиции, направленные на улучшение моделей и их внедрение в кредитные бизнес-процессы.
В процессе оценки качества управления рисками в секторе массового кредитования были выявлены проблемы в кредитных стратегиях, связанные с низкой эффективностью возвратов по сравнению с риском в отдельных сегментах. Это дает веские основания для пересмотра существующих стратегий. Также в исследовании рассмотрены современные направления развития и улучшения скоринговых моделей.
Выводы банковского надзора подчеркивают важность правильной организации использования внутренних рейтинговых моделей и их качества. Это позволяет банкам приводить требования к резервам и капиталу в соответствие с экономическими реалиями и рисками. Для разработки моделей необходимы качественные и проверенные данные, независимость разработчиков от интересов бизнеса, регулярная проверка моделей на актуальных данных и постоянное усовершенствование методов оценки рисков.
Если в процессе работы будут обнаружены недостатки в дискриминационной способности или стабильности моделей, то требования будут обязывать банки предоставлять регулярные отчеты о результатах анализа качества применяемых внутренних рейтинговых моделей как своему руководству, так и регулятору.
Глава содержит набор оригинальных инструментов, которые могут быть применены для повышения качества и эффективности управления рисками по массовым кредитным продуктам. Одним из таких инструментов является оценка эффективности принятия кредитных решений с точки зрения способности различать разные категории заявителей на получение кредита. Эта оценка основана на методе ROC-анализа. Ключевые показатели включают анализ квази-индикатора Джини для всего процесса кредитования и оценку неоптимальности уровня отсечения кандидатов с учетом текущих рыночных рисков и возвратов для различных сегментов клиентов.
По материалам Главы книги Pomazanov M. V. Risk Management Tools to Improve the Efficiency of Lending to Retail Segments, in : Risk Management, Sustainability and Leadership. / Ed. by L. Ivascu, B. Ardelean, M. Sarfraz. L.: IntechOpen, 2022. doi Ch. 6. doi
Школа финансов: Доцент