Как создать надежную модель рейтинга банков: шаг к финансовой стабильности!

Вы когда-нибудь задумывались, на чем основываются рейтинги банковских учреждений?  В нашем новом исследовании мы расставили все точки над "i"! Целью работы стало построение надежной модели рейтинга банков на базе общедоступной информации – и у нас есть впечатляющие результаты!

Используя данные из Bankscope за период с 1996 по 2011 год и продвинутые пробит-модели, мы выяснили, что включение макроэкономических переменных и региональных фиктивных переменных действительно повышает точность модели. Более того, мы обнаружили, что рейтинговые агентства пересматривают свои оценки в зависимости от стадий экономического цикла. Это важно для обоснования инвестиционных решений! 

Наш анализ также показал, что рейтинги Standard & Poor's более консервативны, тогда как Moody's часто предоставляет завышенные оценки в сравнении с Fitch. Это открытие может изменить подход инвесторов и аналитиков при выборе банков для вложений.

Наша модель оказалась практически полезной, показав 31% точности и до 70% прогнозов с ошибкой в пределах одной рейтинговой ступени. Представьте себе: 62% банков были спрогнозированы без единой ошибки, а более 95% общих прогнозов укладывались в рамки одного рейтингового класса!

Что это значит для инвесторов и банков? Используя нашу модель, вы можете принимать более обоснованные решения и минимизировать риски!


По материалам статьи Karminsky A. M., Khromova E. Modelling banks’ credit ratings of international agencies // Eurasian Economic Review (Springer). 2016. P. 341-363.