Как международные банки могут повысить свою кредитную устойчивость?

Наше новое исследование посвящено моделированию кредитного риска международных банков с помощью упорядоченных логистических моделей кредитных рейтингов, присваиваемых крупнейшими рейтинговыми агентствами: Moody's, Standard & Poor's и Fitch. 

Мы проанализировали случайную выборку из 478 банков более чем 40 стран за период с 2007 по 2019 годы и пришли к выводу, что унификация кредитных рейтингов на базовой шкале значительно снижает субъективность оценок агентств и улучшает предсказательную силу моделей.

Мы обнаружили, что прозрачная политика правительства может катализировать повышение кредитных рейтингов. Это не только способствует управлению кредитными рисками, но и расширяет клиентскую базу банков. Вот вам пример: в кризисные времена банки, поддерживающие высокий уровень ликвидности, могут существенно повысить свою устойчивость и снизить риски. А качественные активы и размер банка оказались самыми влиятельными факторами в нашей модели! 

Наши расчеты также продемонстрировали, как было достигнуто значительное улучшение прогноза модели благодаря использованию анализа главных компонент и включению членов взаимодействия.



По материалам главы книги Karminsky A. M., Khromova E., Kudrov R. Empirical Modeling of International Banks’ Credit Risk: Assessment and Comparison of Credit Ratings , in : Eurasian Business and Economics Perspectives. Eurasian Studies in Business and Economics. / Ed. by H. B. Mehmet, D. Hakan, D. Ender, D. G. Conrado. Vol. 19 Springer Publishing Company, 2021. doi Ch. 9. P. 139-161.