Параметрические методы точной калибровки скоринговых моделей
Разработка эффективной модели подразумевает необходимость ее калибровки с учетом реальных показателей частоты дефолтов, что является ключевым элементом в управлении кредитными рисками. Данная калибровка должна соответствовать определённым стандартам, так как избыточная консервативность может негативно сказаться на капитале и резервах банка.
2 ноября
2024