Параметрические методы точной калибровки скоринговых моделей
Разработка эффективной модели подразумевает необходимость ее калибровки с учетом реальных показателей частоты дефолтов, что является ключевым элементом в управлении кредитными рисками. Данная калибровка должна соответствовать определённым стандартам, так как избыточная консервативность может негативно сказаться на капитале и резервах банка.
Метрики точности второго порядка для скоринговых моделей и их практическое использование
В исследованиипредложены новые метрики второй степени точности для оценки скоринговых и рейтинговых моделей, которые отражают целевую предвзятость модели.
Эмпирический предельный анализ уровней дефолта для признания принадлежности на основе внутренних рейтингов сомнительным при оценке кредитного риска
В условиях современных экономических вызовов особую актуальность приобретает исследование стабильности показателей дискриминационных способностей рейтинговых моделей, особенно в контексте применения индекса Джини, который широко используется для оценки предсказательной мощи моделей.