Метрики точности второго порядка для скоринговых моделей и их практическое использование
В исследованиипредложены новые метрики второй степени точности для оценки скоринговых и рейтинговых моделей, которые отражают целевую предвзятость модели.
15 июня
2024
Влияние макроэкономики региона на вероятность дефолта при розничном кредитовании
В последние годы наблюдается растущее внимание к взаимосвязи между макроэкономической динамикой региона и вероятностью дефолта заемщиков в сфере розничного кредитования.
6 апреля
2023
Эмпирический предельный анализ уровней дефолта для признания принадлежности на основе внутренних рейтингов сомнительным при оценке кредитного риска
В условиях современных экономических вызовов особую актуальность приобретает исследование стабильности показателей дискриминационных способностей рейтинговых моделей, особенно в контексте применения индекса Джини, который широко используется для оценки предсказательной мощи моделей.
2 марта
2023