"При введении Базель III+ целесообразно сохранить расчет по текущему подходу, но с иными параметрами". В Высшей школе экономики прошел круглый стол по обсуждению грядущих изменений в регулировании рыночного риска для банков

С основным сообщением выступил Алексей Лобанов, директор департамента банковского регулирования Банка России. Он рассказал об эволюции после кризиса 2007-09 гг. требований к капиталу банков на покрытие рыночного риска, и отметил, что изначально, когда в Базельском комитете по банковскому надзору (БКБН) была начата работа над фундаментальным пересмотром торгового портфеля (Fundamental Review of the Trading Book, FRTB), не планировалась разработка каких-либо упрощенных подходов к оценке рыночного риска. Тем не менее, уже после принятия и опубликования нового стандарта БКБН по оценке рыночного риска, вступающего в силу с 2019 года, регуляторы обеспокоились сложностью новых требований и решили создать более простую альтернативу.

 При этом, выбирая между возможностями разработать иной, упрощенный, подход или сохранить основанный на правилах «Базеля 2,5» стандартизированный подход к оценке рыночного риска, эксперты БКБН предложили оба варианта в 16-страничном консультативном документе (http://www.bis.org/bcbs/publ/d408.htm), который и стал поводом для «круглого стола». Поэтому Алексей Лобанов сформулировал повестку «круглого стола» в форме двух ключевых вопросов. Во-первых, какой из этих двух вариантов является предпочтительным для российских банков. Во-вторых, если таковым является предлагаемый упрощенный стандартизированный подход к оценке рыночного риска, то необходимо ли предложить какие-либо уточнения или изменения к консультативному документу.

 В рамках дискуссии выступил �