Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта НИУ ВШЭ и большего удобства его использования. Более подробную информацию об использовании файлов cookies можно найти здесь, наши правила обработки персональных данных – здесь. Продолжая пользоваться сайтом, вы подтверждаете, что были проинформированы об использовании файлов cookies сайтом НИУ ВШЭ и согласны с нашими правилами обработки персональных данных. Вы можете отключить файлы cookies в настройках Вашего браузера.
109028, Москва
Покровский бульвар, 11 корп.S,
каб. S-527
тел: (495) 772-95-99 доб.27503, 27502, 28289
Баженов Г. А., Беляков И. В., Бирюкова О. В. и др.
М.: НИЦ Инфра-М, 2025.
Prakhov I., Gadzaonov A.
Higher Education. 2025. P. 1-25.
In bk.: Vocation, Technology & Education. Vol. 1. Iss. 4. Shenzhen Polytechnic University, 2024.
Аналитические записки. 1. Банк России, 2024. № 10.
С основным сообщением выступил Алексей Лобанов, директор департамента банковского регулирования Банка России. Он рассказал об эволюции после кризиса 2007-09 гг. требований к капиталу банков на покрытие рыночного риска, и отметил, что изначально, когда в Базельском комитете по банковскому надзору (БКБН) была начата работа над фундаментальным пересмотром торгового портфеля (Fundamental Review of the Trading Book, FRTB), не планировалась разработка каких-либо упрощенных подходов к оценке рыночного риска. Тем не менее, уже после принятия и опубликования нового стандарта БКБН по оценке рыночного риска, вступающего в силу с 2019 года, регуляторы обеспокоились сложностью новых требований и решили создать более простую альтернативу.
При этом, выбирая между возможностями разработать иной, упрощенный, подход или сохранить основанный на правилах «Базеля 2,5» стандартизированный подход к оценке рыночного риска, эксперты БКБН предложили оба варианта в 16-страничном консультативном документе (http://www.bis.org/bcbs/publ/d408.htm), который и стал поводом для «круглого стола». Поэтому Алексей Лобанов сформулировал повестку «круглого стола» в форме двух ключевых вопросов. Во-первых, какой из этих двух вариантов является предпочтительным для российских банков. Во-вторых, если таковым является предлагаемый упрощенный стандартизированный подход к оценке рыночного риска, то необходимо ли предложить какие-либо уточнения или изменения к консультативному документу.
В рамках дискуссии выступил