Analysis of Panel and State Duration Data

2024/2025

Academic Year

RUS

Instruction in Russian

6

ECTS credits

Delivered by:

Department of Applied Economics

Type:

Elective course

When:

4 year, 1, 2 module

Instructors

Ratnikova, Tatyana A.

Румянцева Екатерина Владимировна

Ujegov, Alexei

Программа дисциплины

Аннотация

Курс «Анализ панельных данных и данных о длительности состояний» рассчитан на студентов 4-го курса бакалавриата факультета экономических наук. Задача курса — дать студентам представление о многообразии современных подходов эконометрического исследования данных продолжительного наблюдения домохозяйств, предприятий, индивидов и т.п. Научить пониманию и использованию математического языка, на котором принято описывать современные эконометрические методы в этой области, привить критический подход при отборе инструментов анализа и осознание необходимости тщательного тестирования статистической адекватности получаемых моделей, а также развить навыки содержательной интерпретации результатов. Материал курса предназначен для использования в дисциплинах, связанных с эмпирическим анализом реальных экономических явлений, в курсах макро- и микроэкономики, при выполнении исследований в ходе подготовки ВКР.

Цель освоения дисциплины

• Цель курса – познакомить слушателей с методами анализа панельных данных и примерами их применения в различных областях экономики и управления. В ходе практических занятий, проводимых в компьютерных классах, предполагается научить слушателей корректному использованию инструментов анализа панельных данных на практике при работе со специализированными эконометрическими программами (STATA).

Планируемые результаты обучения

• Обладать навыками работы со статистическими пакетами
• Умение проводить предварительный визуальный анализ данных на предмет выявления степени неоднородности данных, владение тестовыми процедурами для статистической диагностики соответствия степени неоднородности данных и возможности ее учета моделями
• Уметь находить данные, необходимые для анализа и проведения экономических расчетов, используя различные источники информации

Содержание учебной дисциплины

• Специфика моделирования по панельным данным
• Тестирование спецификации.
• Особенности оценивания моделей с панельными данными в условиях гетероскедастичности и серийных корреляций случайных возмущений
• Оценивание коэффициентов панельных регрессий в условиях эндогенности
• Обобщенный метод моментов и оценивание динамических моделей
• Оценивание статических и динамических моделей с дискретными и ограниченными зависимыми переменными по панельным данным
• Модели со случайными коэффициентами
• Основные понятия анализа длительностей состояний
• Неполнота данных. Оценивание статистической модели по цензурированным и усечённым данным
• Регрессионные модели длительности состояний
• Ненаблюдаемая неоднородность

Элементы контроля

• Контрольная работа
  Тестирование по теории АПД
• Домашнее задание 1
  Практическое исследование по реальным данным
• Домашнее задание 2
  Практическое исследование по реальным данным
• Экзамен
  Проверочная работа по темам 2-го модуля

Промежуточная аттестация

• 2024/2025 2nd module
  0.25 * Домашнее задание 1 + 0.25 * Домашнее задание 2 + 0.25 * Контрольная работа + 0.25 * Экзамен

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

• Econometric analysis of cross section and panel data, Wooldridge, J. M., 2002
• Анализ панельных данных и данных о длительности состояний : учеб. пособие, Ратникова, Т. А., 2014
• Введение в эконометрический анализ панельных данных : учеб. пособие, Ратникова, Т. А., 2010

Рекомендуемая дополнительная литература

• Анализ панельных данных в пакете STATA : методические указания к компьютерному практикуму по курсу "Эконометрический анализ панельных данных", Ратникова, Т. А., 2005
• Путеводитель по современной эконометрике : Учебник, Вербик, М., 2008

Авторы

• Ратникова Татьяна Анатольевна
• Румянцева Екатерина Владимировна