Направления исследований

В проекте выделено четыре основных направления исследований, которым будет уделено наибольшее внимание, а также два дополнительных направления.

Основные направления исследований:

1) Исследование схем численного интегрирования стохастических дифференциальных  уравнений (СДУ). Применение полученных результатов к исследованию сходимости процедур стохастической аппроксимации и рекуррентного оценивания (процедуры типа Роббинса-Монро). Построение диффузионных приближений для «случайных  полетов». (Конаков В.Д., Маркова А.)

2) Выяснение границы применимости фильтра Калмана в моделях с «тяжелыми хвостами» и изучение поведения дифференциальных энтропий в байесовской  задаче.  (Конаков В.Д., Мозгунов П.)

3) Исследование дробного по пространству процесса Пуассона, его моделирование и задачи оценивания параметров этого процесса. (Конаков В.Д.)

4) Разработка процедур статистического оценивания для COGARCH модели и применение данной модели для анализа динамики цен финансовых инструментов. (Панов В.А., Маркова А.)

Дополнительные направления исследования:

5) Разработка методов решения задачи деконволюции для многомерной задачи определения пространства сигнала; (Панов В.А., Минасян А.)

6) Исследование некоторых аспектов задачи об оптимальной транспортировке.(Колесников А.В., Лысенко Н.)