О группе

Данная научная группа сформировалась на основе научно - исследовательского семинара "Теория вероятностей. Экономические и аналитические приложения", который проходит на факультете Математики НИУ ВШЭ. Участники НУГ объединены общими научными интересами, желанием познавать новое не только в рамках математической науки, но и в области её приложений.

В 2014 год в рамках конкурса исследовательских проектов научно-учебных групп программы «Научный фонд НИУ ВШЭ» № 14-05-0007, данный семинар трансформировался в НУГ вероятностно-функциональных методов. В состав группы входят три взрослых и шесть молодых исполнительней, представители как математического, так и экономического факультетов. НУГ реализует проект «Стохастические и функционально-аналитические методы в исследовании сложных динамических процессов в экономике». В 2015 НУГ вероятностно-функциональных методов успешно пролонгировала грант на 2015 год.

В проекте предполагается изучать как высокочастотные данные, и здесь широко используется теория цепей Маркова и диффузионные процессы, так и низкочастотные данные в случае процессов со скачками (процессы Леви). Область исследования весьма актуальна, результаты применимы при моделировании флуктуаций на рынке, в задачах формирования оптимального портфеля ценных бумаг, в задачах управления рисками, в задачах ценообразования опционов.