Научно-учебная группа завершила свою работу.

Научно-учебная группа вероятностно-функциональных методов была создана в рамках конкурса исследовательских проектов научно-учебных групп программы «Научный фонд НИУ ВШЭ» № 14-05-0007 в 2014 году. В состав группы входят три взрослых и пять молодых исполнителей. НУГ реализует проект «Стохастические и функционально-аналитические методы в исследовании сложных динамических процессов в экономике»

Современная динамично меняющаяся экономическая ситуация в мире, нестабильность и возможность кризисных явлений требует принятия своевременных и обоснованных решений, основанных на глубоком понимании проблемы с учетом специфики рассматриваемой сферы. Знание теоретических основ происходящих экономических процессов, детальный вероятностно - статистический анализ основных индикаторов состояния экономики, использование современных методов моделирования и построение прогнозов на основе адекватных моделей позволят сформулировать и обосновать оптимальное решение той или иной проблемы.

 Стохастический подход к исследованию предполагает, что каждая конкретная экономическая ситуация является результатом воздействия большого числа неконтролируемых факторов, поэтому протекающий процесс естественно считать не детерминированным, а случайным. Такой подход позволяет применять и развивать аппарат теории случайных процессов, исходя из нужд и специфики рассматриваемых задач.

В проекте предполагается изучать как высокочастотные данные, и здесь широко используется теория цепей Маркова и диффузионные процессы, так и низкочастотные данные в случае процессов со скачками (процессы Леви). Область исследования весьма актуальна, результаты применимы при моделировании флуктуаций на рынке, в задачах формирования оптимального портфеля ценных бумаг, в задачах управления рисками, в задачах ценообразования опционов.