Семинар Лаборатории

В докладе была представлена одномерная модель условной гетероскедастичности с шоками, связанными копулой. Следуя Clark(1973) предполагается, что серия последовательных шоков определяет цену финансового актива. Использование этой концепции позволяет обобщить модели типа GARCH, так как доходность актива можно рассматривать как смесь положительного и отрицательного шоков.