• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Новости

Семинар Лаборатории

Состоялся научный семинар лаборатории макроструктурного моделирования экономики России. На семинаре с докладом выступил Малахов Д.И. Тема доклада  "Одномерная модель условной гетероскедастичности с шоками, связанными копулой".

В докладе была представлена одномерная модель условной гетероскедастичности с шоками, связанными копулой. Следуя Clark(1973) предполагается, что серия последовательных шоков определяет цену финансового актива. Использование этой концепции позволяет обобщить модели типа GARCH, так как доходность актива можно рассматривать как смесь положительного и отрицательного шоков.