Семинар Лаборатории

В рамках доклада представлена модель стресс-тестирования банковского сектора на уровне отдельных банков, отражающая влияние макроэкономической конъюнктуры на кредитный риск и риск ликвидности кредитных организаций. В отличие от имеющихся в этой области работ по стресс-тестированию банковского сектора Российской Федерации, в модели учтен риск ликвидности, а также проведен предварительный кластерный анализ кредитных организаций. Модель применяется для тестирования устойчивости банков в рамках различных стрессовых сценариев. В результате расчетов определяется, какие банки являются наиболее устойчивыми, а каким следует нарастить капитал.