Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта НИУ ВШЭ и большего удобства его использования. Более подробную информацию об использовании файлов cookies можно найти здесь, наши правила обработки персональных данных – здесь. Продолжая пользоваться сайтом, вы подтверждаете, что были проинформированы об использовании файлов cookies сайтом НИУ ВШЭ и согласны с нашими правилами обработки персональных данных. Вы можете отключить файлы cookies в настройках Вашего браузера.

  • A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Семинар Лаборатории

В рамках доклада представлена модель стресс-тестирования банковского сектора на уровне отдельных банков, отражающая влияние макроэкономической конъюнктуры на кредитный риск и риск ликвидности кредитных организаций. В отличие от имеющихся в этой области работ по стресс-тестированию банковского сектора Российской Федерации, в модели учтен риск ликвидности, а также проведен предварительный кластерный анализ кредитных организаций. Модель применяется для тестирования устойчивости банков в рамках различных стрессовых сценариев. В результате расчетов определяется, какие банки являются наиболее устойчивыми, а каким следует нарастить капитал.