Прогнозы ИПЦ на один месяц вперёд

На данный момент Центр макроэкономического прогнозирования осуществляет прогноз индекса потребительских цен по четырем одномерным моделям. Качество прогноза оценивается в соответствии с критерем средней абсолютной ошибки прогноза (MAE). MAE рассчитана по историческим данным с помощью процедуры кросс-валидации отдельно для каждого горизонта прогнозирования. Лучшей из всех рассмотренных считается модель с наименьшей MAE.

chart created with amCharts | amCharts

Таблица со значениями для лучшей модели

Дата*	Прогноз (%)¹	Модель	MAE	Факт **
август 2018	99,83	SARIMA(1,0,1)(1,0,1)¹²	0,19	100,01
сентябрь2018	100,32	SARIMA(1,0,1)(1,0,1)¹²	0,18	100,16
октябрь 2018	100,34	SARIMA(1,0,1)(1,0,1)¹²	0,18	100,35
ноябрь 2018	100,45	SARIMA(1,0,1)(1,0,1)¹²	0,18	100,5
декабрь 2018	100,71	SARIMA(1,0,1)(1,0,1)¹²	0,17	100,84
январь 2019	101,06	SARIMA(1,0,1)(1,0,1)¹²	0,13	101,01
февраль 2019	100,67	SARIMA(1,0,1)(1,0,1)¹²	0,13	100,44
март 2019	100,35	SARIMA(1,0,1)(1,0,1)¹²	0,14	100,32
апрель 2019	100,33	SARIMA(1,0,1)(1,0,1)¹²	0,13	100,29
май 2019	100,38	SARIMA(1,0,1)(1,0,1)¹²	0,14	100,34
июнь 2019	100,39	SARIMA(1,0,1)(1,0,1)¹²	0,13	100,04
август 2019	100,15	SARIMA(1,0,1)(1,0,1)¹²	0,14	99,76
сентябрь2019	100,05	SARIMA(1,0,1)(1,0,1)¹²	0,12	99,84
октябрь 2019	99,76	ARIMA	0,2	100,13
ноябрь 2019	100,32	SARIMA(1,0,1)(1,0,1)¹²	0,13	100,28
декабрь 2019	100,57	SARIMA(1,0,1)(1,0,1)¹²	0,13	100,36
январь 2020	100,66	SARIMA(1,0,1)(1,0,1)¹²	0,13	100,40
февраль 2020	100,17	SARIMA(1,0,1)(1,0,1)¹²	0,14	100,33
март 2020	100,39	SARIMA(1,0,1)(1,0,1)¹²	0,14	100,55
апрель 2020	100,45	ETS	0,12	100,83
май 2020				100,27
июнь 2020	100,21	ETS	0,15	100,22
июль 2020	100,38	SARIMA(1,0,1)(1,0,1)¹²	0,15	100,35
август 2020	100,00	SARIMA(1,0,1)(1,0,1)¹²	0,15	99,96
сентябрь2020	100,18	SARIMA(1,0,1)(1,0,1)¹²	0,16	99,93
октябрь 2020	100,14	SARIMA(1,0,1)(1,0,1)¹²	0,16	100,43
ноябрь 2020	100,59	SARIMA(1,0,1)(1,0,1)¹²	0,17	100,71
декабрь 2020	100,84	SARIMA(1,0,1)(1,0,1)¹²	0,17	100,83
январь 2021	100,93	SARIMA(1,0,1)(1,0,1)¹²	0,16	100,67
февраль 2021	100,37	SARIMA(1,0,1)(1,0,1)¹²	0,17	100,78
март 2021	100,79	SARIMA(1,0,1)(1,0,1)¹²	0,18	100,66
апрель 2021	100,7	SARIMA(1,0,1)(1,0,1)¹²	0,18	100,58
май 2021	100,47	SARIMA(1,0,1)(1,0,1)¹²	0,18	100,74
июнь 2021	100,67	SARIMA(1,0,1)(1,0,1)¹²	0,18	100,69
июль 2021	100,63	SARIMA(1,0,1)(1,0,1)¹²	0,18	100,31
август 2021	100,6	SARIMA(1,0,1)(1,0,1)¹²	0,18	100,17
сентябрь2021	100,33	ARIMA	0,18	100,60
октябрь 2021	100,82	ARIMA	0,18	101,11
ноябрь 2021	101,08	ARIMA	0,2	100,96
декабрь 2021	100,78	ARIMA	0,19

CPI_month_ahead.xlsx (XLSX, 23 Кб)

Прогноз показывает ИПЦ в % по отношению к предыдущему месяцу, подробное описание см. в разделе "Описание данных и моделей"

* Горизонт (месяц в случае ИПЦ и квартал в случае ВВП) на который мы прогнозируем

**Фактическое значение ИПЦ по данным Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/free_doc/new_site/prices/potr/I_ipc.xlsx

Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!
Сервис предназначен только для отправки сообщений об орфографических и пунктуационных ошибках.

Рабочая группа «Центр макроэкономического прогнозирования»

Прогнозы ИПЦ на один месяц вперёд

Таблица со значениями для лучшей модели