Прогноз индекса промышленного производства на месяц вперёд

На данный момент Центр макроэкономического прогнозирования осуществляет прогноз Индекса промышленного производства по четырем одномерным моделям. Качество прогноза оценивается в соответствии с критерием средней абсолютной ошибки прогноза (MAE). MAE рассчитана по историческим данным с помощью процедуры кросс-валидации отдельно для каждого горизонта прогнозирования. Лучшей из всех рассмотренных считается модель с наименьшей MAE.

chart created with amCharts | amCharts

Таблица со значениями лучшей модели

Дата *	Прогноз (%)¹	Модель	MAE	Факт **
декабрь 2021	108,53	ETS	1,97
ноябрь 2021	99,87	ETS	2,03	100,5
октябрь 2021	103,22	TBATS	2,09	105,1
сентябрь 2021	100,87	ETS	2,39	103,6
август 2021	102,01	ETS	2,73	101,1
июль 2021	101,37	ETS	2,58	100,3
июнь 2021	102,1	ETS	2,73	102,1
май 2021	98,85	ETS	2,84	98,3
апрель 2021	94,8	ETS	2,94	95,9
март 2021	107,98	SARIMA(1,0,1)(0,1,0)¹²	2,61	113,5
февраль 2021	100,76	SARIMA(1,0,1)(0,1,0)¹²	2,76	99,1
январь 2021	83,91	TBATS	2,71	79,4
декабрь 2020	106,09	TBATS	2,02	113,0
ноябрь 2020	97,09	SARIMA(1,0,1)(0,1,0)¹²	2,2	99,9
октябрь 2020	106,4	ARIMA	1,66	104,2
сентябрь 2020	100,56	SARIMA(1,0,1)(0,1,0)¹²	2,19	101,5
август 2020	102,1	ARIMA	1,87	102,9
июль 2020	101,9	ARIMA	1,94	103,4
июнь 2020	102,2	ARIMA	2,15	102,4
май 2020	100,82	SARIMA(1,0,1)(0,1,0)¹²	1,85	94,5
апрель 2020	99,22	SARIMA(1,0,1)(0,1,0)¹²	1.3	90,8
март 2020	108,53	SARIMA(1,0,1)(0,1,0)¹²	1.23	106,4
февраль 2020	97,64	SARIMA(1,0,1)(0,1,0)¹²	1.09	99,4
январь 2020	82,51	SARIMA(1,0,1)(0,1,0)¹²	1.03	82,7
декабрь 2019	109,51	ARIMA	1.03	108,9
ноябрь 2019	100,77	ARIMA	0,9	97,5
октябрь 2019	105,55	ARIMA	1,03	105,5
сентябрь 2019	102,49	SARIMA(1,0,1)(0,1,0)¹²	1,11	102,7
август 2019	102,48	SARIMA(1,0,1)(0,1,0)¹²	1,22	102,5
июнь 2019	101,34	SARIMA(1,0,1)(0,1,0)¹²	1,23	102,3
май 2019	100,09	SARIMA(1,0,1)(0,1,0)¹²	1,19	97,9
апрель 2019	98,1	SARIMA(1,0,1)(0,1,0)¹²	1,18	100,2
март 2019	112,48	SARIMA(1,0,1)(0,1,0)¹²	1,23	110,3
февраль 2019	98,49	SARIMA(1,0,1)(0,1,0)¹²	1,37	100,4

IPP_month_ahead.xlsx (XLSX, 22 Кб)

1. Прогноз показывает значение индекса промышленного производства в % по отношению к предыдущему месяцу, подробное описание см. в разделе "Описание данных и моделей"

*Горизонт (месяц в случае Индекса промышленного производства) на который мы прогнозируем

**Фактическое значение Индекса промышленного производства представленного на сайте Федеральной службы государственной статистики: http://www.gks.ru/storage/mediabank/ind_okved2(1).xlsx

Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!
Сервис предназначен только для отправки сообщений об орфографических и пунктуационных ошибках.

Рабочая группа «Центр макроэкономического прогнозирования»

Прогноз индекса промышленного производства на месяц вперёд

Таблица со значениями лучшей модели