![Обнаружить ненаблюдаемую величину: как моделировать волатильность акций с помощью GARCH-моделей Иллюстрация к новости: Обнаружить ненаблюдаемую величину: как моделировать волатильность акций с помощью GARCH-моделей](/data/2023/07/05/2076288170/451722_diller0054.jpg)
Обнаружить ненаблюдаемую величину: как моделировать волатильность акций с помощью GARCH-моделей
Волатильность — ключевая характеристика финансового актива для акционеров, трейдеров и других стейкхолдеров. Моделировать и прогнозировать ее можно с помощью так называемых GARCH-моделей — инструмента финансовой эконометрики. О применении GARCH-моделей на примере данных «Газпрома» и о других нюансах финансовой эконометрики рассказала преподаватель и аспирант департамента прикладной экономики НИУ ВШЭ Полина Погорелова в рамках семинара «Применения GARCH-моделей для моделирования волатильности реальных финансовых инструментов» онлайн-магистратуры «Экономический анализ».
![В Школе финансов факультета экономических наук будет открыт класс Bloomberg Иллюстрация к новости: В Школе финансов факультета экономических наук будет открыт класс Bloomberg](/data/2017/05/30/1172164491/27743210803_27e8a49391_b.jpg)
В Школе финансов факультета экономических наук будет открыт класс Bloomberg
С начала июня 2017 года в корпусе ВШЭ на Шаболовке, 26 начнет работу класс Bloomberg с безлимитным доступом к данным. База данных Bloomberg содержит поток данных о глобальных и национальных рынках капитала, о сделках с финансовыми активами, включая сделки с производными финансовыми инструментами, а также параметры ликвидности рынка, в том числе выставляемые в ходе биржевых торгов заявки, и поток новостной информации.