В НИУ ВШЭ создали новую методику для краткосрочного экономического прогнозирования

Эксперты Центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ запатентовали алгоритмы измерения деловой активности, с помощью которых можно формировать краткосрочные экономические прогнозы в режиме реального времени. Методика основана на данных запросов пользователей поисковых систем. Она не только ускоряет процесс прогнозирования, но и удешевляет его.

ISTOCK

Привычные методы оценки экономических показателей дорогостоящи и не всегда эффективны: пока данные собираются и обрабатываются, экономическая ситуация может кардинально измениться. Пандемия COVID-19 и санкционный шок 2022 года доказали, что традиционные подходы к измерению деловой активности и потребительских настроений не подходят для оперативной фиксации происходящего.

Для оценки деловой активности традиционно используют метод опросов промышленных предприятий. Формируемые на основе опросов индексы предпринимательской уверенности и деловой активности позволяют предсказывать оживление или ухудшение экономической ситуации.

А для измерения потребительских настроений обычно интервьюируют несколько тысяч респондентов. Считается, что свое мнение относительно состояния экономики население выражает через объем потребления и/или накоплений. На основе ответов рассчитываются индексы потребительской уверенности и потребительских ожиданий.

Эксперты Центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ предложили альтернативный подход для оценки экономических процессов — использовать данные поисковых систем. Идея состояла в том, чтобы построить такие индексы, которые бы хорошо отражали ожидания бизнеса и населения, но не на основе традиционных опросов, как раньше, а с помощью анализа запросов в интернете. Чтобы сформировать поисковый образ, исследователи отобрали 24 слова и словосочетания, которые связаны с неопределенностью и ожиданиями, и использовали их для расчета общего индекса ожиданий деловой активности. 

Состав поисковых образов для индексов ожиданий деловой активности

 

Поисковый термин	Общий индекс ожиданий деловой активности	Индекс ожиданий деловой активности потребителей	Индекс ожиданий деловой активности бизнес-сообщества
курс доллара	+	+	+
кредит	+	+
курс рубля	+	+
ЦБ + Центральный банк	+		+
ипотека	+	+
вклад	+
курс евро	+		+
банкротство + банкрот	+	+
инвестиция + инвестор	+
биткоин	+
санкция	+
криптовалюта	+
инфляция	+
цена нефти	+	+	+
облигация	+
Минфин + министерство финансов	+
ценная бумага	+
процентная ставка	+
Московская биржа	+		+
ключевая ставка	+
экономический кризис + финансовый кризис	+	+
финансовый рынок — класс	+
рынок недвижимости	+		+
фондовый рынок	+

По каждому термину были проанализировали ряды интенсивности запросов c января 2010 года по октябрь 2022 года с месячной периодичностью. Для установления связи между отдельными словами и опросными индексами использовался метод байесовского усреднения. Данные о частоте запросов по отдельным словам методом главных компонент были агрегированы в композитные индексы.

Эти индексы максимально точно повторяли поведение классических опросных индексов — индекса ожиданий деловой среды РСПП  и индекса потребительских настроений ЦБ и ВЦИОМ за последние 12 лет, а в некоторых случаях точность прогноза потребительской уверенности даже выросла на 5–20%.

Анализ корреляций и функций импульсного отклика показал, что индекс ожиданий деловой среды РСПП хорошо объясняется динамикой запросов населением РФ следующих 6 слов/словосочетаний в интернете: «курс доллара», «ЦБ (Центральный банк)», «курс евро», «цена нефти», «Московская биржа», «рынок недвижимости». А индекс потребительских настроений описывается 7 терминами: «курс доллара», «кредит», «курс рубля», «ипотека», «банкротство (банкрот)», «цена нефти», «экономический кризис (финансовый кризис)». 

Новые композитные индексы, построенные на использовании данных поисковиков, могут с успехом заменить традиционные опросные индексы РСПП, ЦБ и ВЦИОМ. Их основным преимуществом, по мнению авторов методики, является то, что они позволяют делать оценки на выборке в несколько миллионов человек при минимальных затратах на сбор данных. При этом, в отличие от опросов предпринимателей или населения, на которые опираются традиционные индексы ожиданий, метод позволяет ежедневно обновлять прогнозы в разрезе регионов, товаров, групп населения или по тематикам (рынки труда, курсы валют и др.).

Статистическое исследование экономических процессов на мезоуровне, как правило, оперирует небольшим числом индикаторов из очень разных сфер. Наш метод способен за короткое время и минимум финансовых ресурсов прогнозировать динамику макроиндикаторов и известных индексов в разрезе субъектов РФ, не уступая по качеству результатов исследованиям, построенным на данных полевых опросов. В своей работе мы предложили способ генерирования важного для социально-экономических исследований массива данных и показали, в каком направлении будет развиваться региональная статистика.

Анна Федюнина
Заместитель директора Центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ

С помощью разработанного алгоритма экономисты смогут своевременно выявлять реакцию бизнеса и населения на отдельные новости и шоки. Новый инструмент также будет полезен органам исполнительной власти и институтам развития на федеральном, региональном и муниципальном уровне для оперативной выработки мер поддержки или отслеживания эффектов от принятых решений.
Исследование реализовано в рамках стратегического проекта НИУ ВШЭ «Национальный центр научно-технологического и социально-экономического прогнозирования» программы «Приоритет-2030».
IQ