• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Контакты

109028, Москва,
Покровский бульвар, дом 11, каб. Т-614
(проезд: м. Тургеневская/Чистые пруды, Китай-город, Курская/Чкаловская)
тел: (495) 628-83-68

Руководство
Научный руководитель Сонин Константин Исаакович
Первый заместитель декана Мерзляков Сергей Анатольевич
Заместитель декана по учебной работе Покатович Елена Викторовна
Заместитель декана по научной работе Карабекян Даниел Самвелович
Заместитель декана по международной деятельности Засимова Людмила Сергеевна
Заместитель декана по работе со студентами Бурмистрова Елена Борисовна
Мероприятия
Книга
Digital Economy : Pocket Data Book

Abdrakhmanova G. I., Demyanova A., Dranev Y. et al.

M.: National Research University Higher School of Economics, 2019.

Глава в книге
Инфляция и безработица

Кутепова Н. И.

В кн.: Макроэкономика. Сборник задач и упражнений : учебное пособие для академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2019. Гл. 10. С. 130-141.

Препринт
On the dual and inverse problems of scheduling problems with minimizing the maximum job penalty

Alexander A. Lazarev, Вернер Ф., Правдивец Н. А.

Preprint 09/ 19, FMA, OvGU Magdeburg, 2019,. Preprint 09/ 19, FMA, OvGU Magdeburg, 2019,. Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, 2019

Совместный научный семинар ФЭН-МИЭФ c участием Марзины Ростек, University of Wisconsin-Madison

21 ноября в 15:10 на Покровском бульваре 11 состоялся совместный научный семинар ФЭН и МИЭФ с участием заслуженного профессора экономики из Висконсинского Университета в Мэдисоне Марзины Ростек, с темой доклада: "Exchange Design and Efficiency"
Область научных интересов г-жи Ростек распространяются на микроэкономические теории, вопросы дизайна рынков и финансов. Её работы опубликованы в таких журналах, как The American Economic Review, Econometrica, The  Review of Financial Studies,  The Journal of Economic Theory и других.

Аннотация: 
In many markets, traders’ demands for an asset are contingent on the price of that asset alone rather than on the price of all assets they trade. We present a model based on the uniform-price double auction which accommodates arbitrary restrictions on cross-asset conditioning, including asset-by-asset market clearing (demand for each asset is conditioned on the price of that asset) and a single market clearing (demand for each asset is conditioned on the prices of all assets). If suitably designed, markets with limited demand conditioning are at least as efficient as a single market clearing for all traders and assets.