Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта НИУ ВШЭ и большего удобства его использования. Более подробную информацию об использовании файлов cookies можно найти здесь, наши правила обработки персональных данных – здесь. Продолжая пользоваться сайтом, вы подтверждаете, что были проинформированы об использовании файлов cookies сайтом НИУ ВШЭ и согласны с нашими правилами обработки персональных данных. Вы можете отключить файлы cookies в настройках Вашего браузера.
109028, Москва,
Покровский бульвар, дом 11, каб. Т-614
(проезд: м. Тургеневская/Чистые пруды, Китай-город, Курская/Чкаловская)
тел: (495) 628-83-68
почта: fes@hse.ru
Анцыгина А. Л., Балакина Т. П., Бекзентеев М. Р. и др.
Т. 3: Математика. Информатика. Финансовая грамотность. Основы бизнеса. Экономика. ООО "Ваш формат", 2024.
Journal of Corporate Finance Research. 2024. Vol. 18. No. 2.
21 ноября в 15:10 на Покровском бульваре 11 состоялся совместный научный семинар ФЭН и МИЭФ с участием заслуженного профессора экономики из Висконсинского Университета в Мэдисоне Марзины Ростек, с темой доклада: "Exchange Design and Efficiency"
Область научных интересов г-жи Ростек распространяются на микроэкономические теории, вопросы дизайна рынков и финансов. Её работы опубликованы в таких журналах, как The American Economic Review, Econometrica, The Review of Financial Studies, The Journal of Economic Theory и других.
Аннотация:
In many markets, traders’ demands for an asset are contingent on the price of that asset alone rather than on the price of all assets they trade. We present a model based on the uniform-price double auction which accommodates arbitrary restrictions on cross-asset conditioning, including asset-by-asset market clearing (demand for each asset is conditioned on the price of that asset) and a single market clearing (demand for each asset is conditioned on the prices of all assets). If suitably designed, markets with limited demand conditioning are at least as efficient as a single market clearing for all traders and assets.