Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта НИУ ВШЭ и большего удобства его использования. Более подробную информацию об использовании файлов cookies можно найти здесь, наши правила обработки персональных данных – здесь. Продолжая пользоваться сайтом, вы подтверждаете, что были проинформированы об использовании файлов cookies сайтом НИУ ВШЭ и согласны с нашими правилами обработки персональных данных. Вы можете отключить файлы cookies в настройках Вашего браузера.
109028, Москва,
Покровский бульвар, дом 11, каб. Т-614
(проезд: м. Тургеневская/Чистые пруды, Китай-город, Курская/Чкаловская)
тел: (495) 628-83-68
почта: fes@hse.ru
Федорова Е. А., Лазарев М., Балычев С. и др.
М.: КноРус, 2025.
Голикова В. В., Муковнин С. К., Казун А. П. и др.
Вопросы экономики. 2025. № 2. С. 39-65.
В кн.: Финансовое моделирование в фирме. М.: КноРус, 2025. Гл. 5. С. 154-174.
Аналитические записки. 1. Банк России, 2024. № 10.
21 ноября в 15:10 на Покровском бульваре 11 состоялся совместный научный семинар ФЭН и МИЭФ с участием заслуженного профессора экономики из Висконсинского Университета в Мэдисоне Марзины Ростек, с темой доклада: "Exchange Design and Efficiency"
Область научных интересов г-жи Ростек распространяются на микроэкономические теории, вопросы дизайна рынков и финансов. Её работы опубликованы в таких журналах, как The American Economic Review, Econometrica, The Review of Financial Studies, The Journal of Economic Theory и других.
Аннотация:
In many markets, traders’ demands for an asset are contingent on the price of that asset alone rather than on the price of all assets they trade. We present a model based on the uniform-price double auction which accommodates arbitrary restrictions on cross-asset conditioning, including asset-by-asset market clearing (demand for each asset is conditioned on the price of that asset) and a single market clearing (demand for each asset is conditioned on the prices of all assets). If suitably designed, markets with limited demand conditioning are at least as efficient as a single market clearing for all traders and assets.