Тема «финансы»

Волатильность — ключевая характеристика финансового актива для акционеров, трейдеров и других стейкхолдеров.  Моделировать и прогнозировать ее можно с помощью так называемых GARCH-моделей — инструмента финансовой эконометрики. О применении GARCH-моделей на примере данных «Газпрома» и о других нюансах финансовой эконометрики рассказала  преподаватель и аспирант департамента прикладной экономики НИУ ВШЭ Полина Погорелова в рамках семинара «Применения GARCH-моделей для моделирования волатильности реальных финансовых инструментов» онлайн-магистратуры «Экономический анализ».

Студентам Вышки и других вузов будут предложены краткосрочные, практико-ориентированные программы, профессионалам бизнеса — краткосрочные программы повышения квалификации и годичные программы Executive Master. О них рассказывает руководитель Школы финансов факультета экономических наук Ирина Ивашковская.

С начала июня 2017 года в корпусе ВШЭ на Шаболовке, 26 начнет работу класс Bloomberg с безлимитным доступом к данным. База данных Bloomberg содержит поток данных о глобальных и национальных рынках капитала, о сделках с финансовыми активами, включая сделки с производными финансовыми инструментами, а также параметры ликвидности рынка, в том числе выставляемые в ходе биржевых торгов заявки, и поток новостной информации.