Исследовательский проектный семинар № 24

Тип проекта

Практический; является подготовительным к серии исследований; возможно написания научной статьи.

Инициатор проекта от НИУ ВШЭ

Школа финансов, НУЛ по финансовой инженерии и риск-менеджменту.

Курбангалеев Марат Зуфарович, старший преподаватель, младший научный сотрудник, mkurbangaleev@hse.ru

Описание проекта (максимум 250 слов)

Глобальная цель проекта — организовать подробные данные о ходе торгов на бирже в виде базы данных и развернуть над ней инструментарий обращений к данным, анализа их структуры и качества, риск-аналитики и моделирования.

Отдельные задачи (этапы работы):

1.      Сбор данных большого объёма.

Результат: файлы с «сырыми» данными (текстовые или Excel-файлы и т.п.); практически данные есть в подписке ВШЭ или в открытом доступе.

Польза: знакомство с природой, смыслами и свойствами финансовых данных; практический опыт работы с разнообразными источниками данных, в том числе, освоение средств автоматического доступа и скачивание финансовой информации.

2.      Выбор адекватной структуры представления данных и их систематизация.

Результат: база данных с продуманной структурой, удобной для дальнейшего использования.

Польза:знакомство с современными СУБД; опыт проектирования, создания и пополнения базы данных, освоение языка запросов SQL, практика коллективной работы.

3.      Выбор, реализация и приложение инструментов анализа и обработки данных с учётом их объёма и других особенностей;

Результат: систематизированный набор программных средств и с описанием их возможностей и целей применения.

Польза: знакомство с современными программными средствами работы данными большого объема и размерности, в том числе на основе машинного обучения.

4.      Реализация инструментов оценки и визуализации рыночных рисков и рисков ликвидности по отдельным инструментам (их группам), на разных временных горизонтах, с использованием различных метрик.

Результат: программные коды с комментариями; формы автоматизированных отчётов с графиками, таблицами и всеми необходимыми проверками.

Польза: ознакомление с практикой измерения рисков в современных финансовых задачах; освоение и самостоятельная реализация программных инструментов количественной оценки рисков; практика автоматизации длительных и многоэтапных расчетов; опыт компактного, емкого и выразительного представления картины рисков.

Количество студентов на проекте

Принимаются студенты всех годов обучения, обладающие необходимыми навыками (см. требования).

Максимальное количество студентов на проект — 15 человек.