• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Контакты

109028, Москва,
Покровский бульвар, дом 11, каб. Т-614
(проезд: м. Тургеневская/Чистые пруды, Китай-город, Курская/Чкаловская)
тел: (495) 628-83-68

Руководство
Научный руководитель Сонин Константин Исаакович
Первый заместитель декана Мерзляков Сергей Анатольевич
Заместитель декана по учебной работе Покатович Елена Викторовна
Заместитель декана по научной работе Карабекян Даниел Самвелович
Заместитель декана по международной деятельности Засимова Людмила Сергеевна
Заместитель декана по работе со студентами Бурмистрова Елена Борисовна

Исследовательский проектный семинар № 30

Описание проекта

Общая информация о проекте

Тип проекта

Практический

Название проекта (на русском и английском языках)

Разработка скоринговой модели и системы внутренних рейтингов для оценки кредитного качества корпоративных заемщиков коммерческого банка

Development of the scoring model and internal credit rating system for assessing of credit quality of corporate borrowers of commercial bank

Инициатор проекта от НИУ ВШЭ

Школа финансов ФЭН НИУ ВШЭ;

Горелая Наталия Васильевна, доцент Школы финансов, ngorelaya@hse.ru;

Полетаева Владислава Марковна, доцент Школы финансов, vpoletaeva@hse.ru

Инициатор проекта от компании (если есть)

Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ», 125047, Москва,

ул. Лесная, д.5

Гришунин С.В., старший менеджер, департамент управления рисками, e-mail: sergei.v.grishunin@gmail.com

Описание проекта (максимум 250 слов)

 

Ваш Заказчик – нефинансовая компания, желающая оценить свое кредитное качество как заемщика у коммерческого банка. Однако кредитный рейтинг для компании на данный момент отсутствует.

 

Ваша цель – смоделировать кредитный рейтинг для компании с помощью использования эконометрических моделей двумя методами. Для построения модели можно использовать дискриминантный анализ, логит/пробит, метод опорных векторов, нейронная сеть, а также любой другой метод прогнозирования, который вы посчитаете применимым).

 

Заказчик ожидает получить готовую модель в формате Excel, позволяющую спрогнозировать кредитный рейтинг на основе макроэкономических переменных и нефинансовых показателей.

 

Платформы для моделирования: STATA, R, Python, Gretl

Проект будет состоять из следующих этапов:

1.      Построение модели оценки кредитного рейтинга в эконометрическом пакете (1й метод)

2.      Построение модели оценки кредитного рейтинга в эконометрическом пакете (2й метод)

3.      Документирование результатов

4.      Построение макета модели в Excel

 

Каждый этап представляет собой письменный ответ (doc.) и расчёты в аналитическом пакете (при необходимости)

 

Оценка складывается из: (1) качества работы в группе (20%); (2) оценки следования плану проекта (10%); (3) правильности выполнения этапов (30%); (4) финальной презентации (40%).

Требования к студентам

Количество студентов на проекте

 

Две-три группы по 4-5 человек, общее количество до 15 человек. Студенты 4 курса бакалавриата.

Студенты 1 курса магистратуры

Требования к студентам - участникам проекта

 

 

Формат семинара: командная работа

Специальные знания и навыки, которыми могут обладать студенты и которые выходят за рамки учебных дисциплин образовательных программ, но полезны для выполнения проекта:

·        Знания международных стандартов учета и отчетности

·        Финансовое моделирование в MS Excel

·        Программирование на VBA

·        Навыки работы с терминалом Блумберг

Пререквизиты для выполнения проекта с учетом года обучения студента:

·        Основы эконометрики (обязательное требование)

·        Начальные знания R или Phyton

·        Владение навыками работы со статистическими пакетами (обязательное требование)

·        Основы бухгалтерского учета и финансового анализа

·        Основы корпоративных финансов

 



Регистрация на проект здесь