Исследовательский проектный семинар № 41
|
Общая информация о проекте | |
|
Тип проекта |
Прикладной |
|
Название проекта (на русском и английском языках) |
Разработка алгоритма для одновременного решения и оценки DSGE модели (An algorithm for simultaneous solving and estimating DSGE model) |
|
Инициатор проекта от НИУ ВШЭ |
Мамедли Мариам Октаевна, МЛ макроэкономического анализа |
|
Инициатор проекта от компании (если есть) |
Банк России; Селезнев Сергей Михайлович, начальник отдела экономических исследований с использованием «Больших данных», seleznevsm@cbr.ru |
|
Описание проекта (максимум 250 слов)
|
В последние десятилетия DSGE-модели являются рабочей лошадкой как в академических кругах, так и среди центральных банков, однако, несмотря на их популярность современные методы их решения и оценки либо вычислительно сложны, либо позволяют работать с только линейными аппроксимациями. Целью этой работы является разработка алгоритма, который позволит получать глобальное решение модели, одновременно оценивая ее, что позволит сократить время получения оцененной модели до O(N+T), где N и T – время оценки и решения модели для заданных параметров. В результате мы также планируем получить библиотеку, имплементирующую данный алгоритм. |
|
Требования к студентам | |
|
Количество студентов на проекте
|
3 студента: Курс не важен при наличии соответствующих знаний. |
|
Требования к студентам - участникам проекта
|
Написание курсовой не является обязательным требованием. Все участники: Базовые знания Python. 1й участник: Байесовская статистика. 2й участник: Алгоритмы решения DSGE-моделей. 3й участник: Reinforcement learning, Tensorflow/PyTorch. |
Регистрация на проект здесь