• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Контакты

109028, Москва,
Покровский бульвар, дом 11, каб. Т-614
(проезд: м. Тургеневская/Чистые пруды, Китай-город, Курская/Чкаловская)
тел: (495) 628-83-68

Руководство
Научный руководитель Сонин Константин Исаакович
Первый заместитель декана Мерзляков Сергей Анатольевич
Заместитель декана по учебной работе Покатович Елена Викторовна
Заместитель декана по научной работе Карабекян Даниел Самвелович
Заместитель декана по международной деятельности Засимова Людмила Сергеевна
Заместитель декана по работе со студентами Бурмистрова Елена Борисовна

Исследовательский проектный семинар № 60

Описание проекта

Общая информация о проекте

Тип проекта

Прикладной

Название проекта (на русском и английском языках)

Определение уровня кредитного риска контрагента

Инициатор проекта от НИУ ВШЭ

К.э.н. доцент А.В.Войко, Факультет экономических наук

Email: avojko@hse.ru

Инициатор проекта от компании (если есть)

САО «ВСК»

Суворов Андрей Сергеевич asuvorov@vsk.ru ;

Выдрин Николай СергеевичVydrin@VSK.RU;

Описание проекта (максимум 250 слов)

 

При принятии решений о взаимодействии с контрагентами, необходимо учитывать вероятность дефолта контрагента (кредитный риск). Данный фактор существенным образом определяет инвестиционную стратегию компании по размещению денежных средств (в акции, облигации), а также является определяющим при заключении договорных отношений с контрагентами (агентские соглашения и другие).

В качестве доступной информации о контрагенте можно использовать отчеты о финансово-хозяйственной деятельности (регулярные формы отчетности и их раскрытия), свободную рыночную информацию, информацию о рыночных тенденциях и другую.

 

Цель проекта : разработать математическую модель и методику оценки кредитного риска на основе доступной публичной информации.

В ходе выполнения работы необходимо:

·        Провести лучшие практики и анализ различных моделей оценки кредитного риска

·        На основе статистической информацию по контрагентам (финансовые / нефинансовые показатели) разработать математическую модель расчета уровня кредитного риска контрагента (регрессионные модели, машинное обучение), наилучшим образом определяющую вероятность банкротства;

Разработать методологию оценки кредитного риска и предложить требования к учетным системам, необходимые для оперативного выявления изменения уровня кредитного риска;

Требования к студентам

Количество студентов на проекте

 

3-5 студентов 3-4 курсов бакалавриат

2-3 студента 1-2 курсов магистратуры

Требования к студентам - участникам проекта

 

 

В проекте потребуются навыки
  • поиска информации в интернете,
  • первичного сбора данных вручную,
  • программирования и разработки баз данных,
  • построения финансовых моделей,
  • построения моделей оценки рисков.
 


Регистрация на проект здесь