Исследовательский проектный семинар № 60

Тип проекта

Прикладной

Инициатор проекта от НИУ ВШЭ

К.э.н. доцент А.В.Войко, Факультет экономических наук

Email: avojko@hse.ru

Описание проекта (максимум 250 слов)

При принятии решений о взаимодействии с контрагентами, необходимо учитывать вероятность дефолта контрагента (кредитный риск). Данный фактор существенным образом определяет инвестиционную стратегию компании по размещению денежных средств (в акции, облигации), а также является определяющим при заключении договорных отношений с контрагентами (агентские соглашения и другие).

В качестве доступной информации о контрагенте можно использовать отчеты о финансово-хозяйственной деятельности (регулярные формы отчетности и их раскрытия), свободную рыночную информацию, информацию о рыночных тенденциях и другую.

Цель проекта : разработать математическую модель и методику оценки кредитного риска на основе доступной публичной информации.

В ходе выполнения работы необходимо:

·        Провести лучшие практики и анализ различных моделей оценки кредитного риска

·        На основе статистической информацию по контрагентам (финансовые / нефинансовые показатели) разработать математическую модель расчета уровня кредитного риска контрагента (регрессионные модели, машинное обучение), наилучшим образом определяющую вероятность банкротства;

Разработать методологию оценки кредитного риска и предложить требования к учетным системам, необходимые для оперативного выявления изменения уровня кредитного риска;

Количество студентов на проекте

3-5 студентов 3-4 курсов бакалавриат

2-3 студента 1-2 курсов магистратуры