Коллектив исследователей Центра больших данных в экономике и финансах (Артем Прохоров, Петр Радченко, Александр Семенов, Антон Скроботов) разработал новый метод выявления структурных разрывов в экономических и финансовых временных рядах. В статье “Change-Point Detection in Time Series Using Mixed Integer Programming” представлен подход, основанный на методах смешанно-целочисленной оптимизации (Mixed Integer Optimization, MIO).
Новости




В четверг, 16 октября, в самом сердце кампуса на Покровском бульваре — в коворкинге от Банка ВТБ — прошел захватывающий квиз, собравший студентов факультета экономических наук и их друзей.




